Econometría de series de tiempo : enfoque de Monte Carlo

Clasificación: HB139 W565 | Agregado: 04/11/2022

Diego Winkelried. -- Perú : Universidad del pacífico, 2017.
x, 159 páginas : diagramas ; 22 cm.
(Apuntes de estudio ; 85)
Incluye bibliografía p. 157
Contenido parcial: Integración de Monte Carlo. -- Series de tiempo estacionarias. -- No estacionariedad. -- Modelo de tendencia lineal. -- Cointegración. -- Representaciones.