M. Beatriz Mota Aragón, José Antonio Núñez Mora. -- México : UAM, Unidad Iztapalapa : Miguel Ángel Porrúa, 2015.

171 p.; 23 cm. -- (Colección Jesús Silva Herzog)

ISBN 978-607-401-969-8.

Incluye referencias bibliográficas.

Contenido: Prólogo -- Prefacio -- Introducción -- Los procesos de Lévy en finanzas -- El movimiento browniano -- El proceso de Poisson -- El proceso estocástico del proceso de Poisson: definición y propiedades -- El proceso de Poisson compuesto -- Una aplicación en el mercado accionario mexicano.

1.Administración de riesgos. 2.Finanzas - Modelos matemáticos.